استراتيجيات التداول الكمي في R

تجارة الكمية مع R ISBN 978-1-137-43747-1 وضع علامة مائية رقميا، شكل شملت خالية من إدارة الحقوق الرقمية: PDF والكتب النشر الإلكتروني يمكن استخدامها على جميع الأجهزة القراءة تنزيل فورا بعد الشراء غلاف فني 75.00 سعر للمكسيك ISBN 978-1-137- 35407-5 الشحن مجانا للأفراد في جميع أنحاء العالم ارسلت عادة في غضون 3-5 أيام عمل. Softcover 70.00 سعر للمكسيك ISBN 978-1-349-46986-4 الشحن مجانا للأفراد في جميع أنحاء العالم وهذا العنوان هو اعادة نشر حاليا. يمكنك قبل النظام نسختك الآن. وهذه الوظيفة إدخال قيمة الشرطية المكونة في الميكانيكا خطر وجدت في PerformanceAnalytics من ورقة مكتوبة من قبل بريان بيترسون، كريس Boudt، وبيتر كارل. هذا هو آلية هي آلية سهلة للاتصال لحساب النقص المتوقع عنصر في عوائد الأصول من حيث انطباقها على محفظة. في حين أن الميكانيكا الدقيقة معقدة إلى حد ما، والاتجاه الصعودي هو أن إدارة الوقت بشكل فوري تقريبا، وهذا الأسلوب هو أداة قوية لتحليل بما في ذلك توزيع الأصول. للراغبين في تحليل متعمق من الحدس من قيمة مشروطة المكونة للخطر، وإحالتها إلى ورقة مكتوبة من قبل بريان بيترسون، بيتر كارل، وكريس Boudt. في الأساس، وهنا ر متطرفة جدا (وهذا يعني أنه يعمل لقيم ص عاقل نسبيا مثل مجموعة 1 -10). القيمة الشرطية المكونة في خطر واثنين من الاستخدامات: أولا، عدم إعطاء أوزان المدخلات، فإنه يستخدم الوزن الافتراضي على قدم المساواة، والذي يسمح لتقديم تقدير المخاطر بالنسبة لكل الأصول الفردية دون إثقال كاهل الباحث إلى خلق حضارته ارتباط / الاستدلال التغاير . ثانيا، عندما قدمت مع مجموعة من الأوزان، والتغييرات الانتاج لتعكس مساهمة الأصول المختلفة بما يتناسب مع تلك الأوزان. وهذا يعني أن هذه المنهجية تعمل بشكل جيد جدا مع الاستراتيجيات التي تستبعد الأصول بناء على الزخم، ولكن بحاجة إلى خطة الترجيح لالأصول المتبقية. وعلاوة على ذلك، وذلك باستخدام هذه المنهجية أيضا يسمح للتحليل البعدي لمساهمة خطر لمعرفة أي أداة ساهمت ماذا خطر. أولا، مظاهرة لكيفية عمل آلية باستخدام مجموعة بيانات edhec. لا توجد استراتيجية هنا، مجرد مظاهرة من بناء الجملة. هذا وسوف نفترض مساهمة متساوية الوزن من كل الأموال في مجموعة البيانات edhec. لذلك تمة هو المساهمة في النقص المتوقع من كل من مختلف مديري edhec خلال الفترة الزمنية بأكملها. هنا ق الإخراج: الجزء البارز على ذلك هو مساهمة في المئة (إخراج الماضي). لاحظ أنه يمكن أن يكون سلبيا، وهذا يعني أن بعض الأموال كسب عندما يفقد الآخرين. ، وكان هذا على الأقل هو الحال على مجموعة البيانات الحالية. هذه الأصول تنويع محفظة والنقص في الواقع أقل المتوقع. في هذه الحالة، وأنا متوازنين أول مديري عشرة في مجموعة البيانات edhec، ووضع الصفر الوزن في الثلاثة الماضية. وعلاوة على ذلك، يمكننا أن نرى ما يحدث عندما الأوزان ليست متساوية. هذه المرة، لاحظ أن ما زاد الوزن في إدارة ARB للتحويل، وكذلك فعل أيضا مساهمته في الحد الأقصى المتوقع النقص. لbacktest في المستقبل، وأود أن جعل بعض طلبات البيانات. وأود أن استخدام الكون وجد في فابر الصورة كتاب تخصيص العالمية الأصول. ومع ذلك، فإن المحاكاة في هذا الكتاب تعود إلى عام 1972، وأنا أتساءل عما اذا كان هناك أي شخص لديه العوائد اليومية لتلك الأصول / المؤشرات. في حين أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة تعود في 2000s في وقت مبكر، وهناك بعض التي تبدأ في وقت متأخر نوعا ما مثل DBC (السلع وأوائل عام 2006)، شعبة الشؤون القانونية العامة (الذهب وأوائل عام 2004)، BWX (السندات الأجنبية، أواخر عام 2007)، وFTY (NAREIT، في وقت مبكر 2007). باعتبارها backtest ثماني سنوات سيكون قليلا قصيرة، وأنا أتساءل عما إذا كان أي شخص البيانات مع المزيد من التاريخ. شيء واحد آخر، وأنا في نيويورك لحضور المعرض التجاري. ويتحدث في حلقة نقاش حول 6 أكتوبر. شكرا للقراءة. ملاحظة: بينما أنا متعاقد حاليا، وأنا أيضا تبحث عن وظيفة دائمة والتي يمكن أن تستفيد من مهاراتي لأنه عندما ينتهي عقدي الحالي. إذا كان لديك أو على بينة من هذا الانفتاح، وسوف نكون سعداء لأتكلم معك. وهذه الوظيفة تشمل وظيفة لتبسيط خلق استراتيجيات إعادة التوازن نوع هاري طويل من SeekingAlpha للقراء المهتمين. كما قال هاري طويل، معظم، إن لم يكن كل من له استراتيجيات هي أكثر بغرض الشرح بدلا من الاستثمارات الموصى بها الفعلية. لذلك، منذ تم هاري طويل نشر بعض مزيد من المقالات عن Seeknig ألفا، وأنا ليرة لبنانية ببساطة هذه الأداة هنا، وهو مجمع بأتمتة الحصول على البيانات ويحاكي إعادة التوازن محفظة مع سطر واحد من التعليمات البرمجية. هنا ق أداة. أنه جلب البيانات بالنسبة لك (عادة من ياهو، ولكن شكرا جزيلا للسيد Helumth Vollmeier في حالة ZIV وVXX)، ولديه خيار إما ببساطة عرض منحنى الأسهم وبعض الإحصاءات (النمو السنوي المركب، على أساس سنوي ديف القياسية ، شارب، تراجع ماكس، كالمار)، أو مما يتيح لك تيار عودة كمخرج إذا كنت ترغب في بذل المزيد من التحليل في R. هنا ق المواد. لا شيء خارج عن المألوف من ما يمكن أن تتوقعه من محفظة الأسهم / السندات متوازنة. لا بشكل جيد عموما، لديها أكبر خفض في الأزمة المالية، وبعض المطبات أخرى في الطريق، ولكن عموما، أنا نوع من الشيء. وهنا سيكون الطريق للحصول على تيار من عوائد اليومية الفردية، على افتراض أنك تريد إعادة التوازن هذه الصكوك اثنين أسبوعيا، بدلا من سنويا (كما هو الافتراضي). والآن دعونا الصورة الحصول على بعض الإحصاءات. تبين، والانتقال من إعادة التوازن من سنويا لر ألم الأسبوعي). لذلك، أن بدايتها. خدعة، في رأيي، هو محاولة إيجاد بدائل بالوكالة مع تاريخها أطول لصناديق الاستثمار المتداولة الجديدة التي هي ببساطة صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة، مثل استخدام وزن 60 في معاهدة قانون العلامات مع وزن 80 في XLP بدلا من الوزن 20 في TMF مع 80 توزيع في SPLV. على سبيل المثال، وهنا بعض الوكلاء: SPXL XLP SPXL / UPRO الجاسوس 3 TMF TLT 3 وقال أن د ننصح القراء SeekingAlpha تأخذ له استراتيجيات نشرها علنا ​​كما المظاهرات مفهوم، خلافا للأفكار استثمارية كاملة، واتصل السيد لونغ نفسه عن حلول أكثر حسب الطلب، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية إذا كنت مهتما بذلك. شكرا للقراءة. ملاحظة: أنا حاليا في شمال شرق البلاد. بينما أنا متعاقد حاليا، أنا مهتم في التواصل مع الأفراد أو الشركات فيما يتعلق فرص التعاون المحتملة. هذا المنصب سوف تظهر كيف أن تأخذ في دوران الاعتبار عند التعامل مع البيانات على عوائد باستخدام PerformanceAnalytics وظيفة Return. Portfolio في ر وسوف تظهر هذه على استراتيجية أساسية على SPDRs القطاع تسعة. لذلك، أولا، وهذا هو ردا على سؤال طرحه أحد روبرت الأجور في القائمة البريدية R-SIG-المالية. في حين أن هناك العديد من الأفراد الى هناك مع مجموعة كبيرة من الأسئلة (وكثير منها يمكن العثور على البرهنة على هذا بلوق بالفعل)، في بعض الأحيان، سيكون هناك المخضرم الصناعة، وهو طالب إحصاءات دكتوراه من جامعة ستانفورد، أو الشخص الآخر ذكي جدا أن سوف أطرح سؤالا على الموضوع الذي أنا ملاذ ر بعد مست على هذا بلوق، الذي سيدفع آخر لإظهار الجانب التقني أخرى وجدت في R. هذا هو واحد من تلك الأوقات. لذلك، فإن هذه التظاهرة أن يكون حول الحوسبة دوران في الفضاء عوائد باستخدام حزمة PerformanceAnalytics. ببساطة، خارج حزمة PortfolioAnalytics، PerformanceAnalytics مع وظيفة Return. Portfolio لها هو عازلة لحزمة R لمحاكاة إدارة المحافظ الاستثمارية، كما أنها يمكن أن تتخذ مجموعة من الأوزان، ومجموعة من العودة، وإنشاء مجموعة من عوائد المحافظ الاستثمارية للتحليل مع بقية وظائف PerformanceAnalytics الصورة. مرة أخرى، واستراتيجية هو: اتخاذ SPDRs القطاع ثلاثة أحرف 9 (لأن هناك أربعة أحرف صناديق الاستثمار المتداولة الآن)، وفي نهاية كل شهر، إذا كان السعر المعدل هو أعلى من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، والاستثمار فيه . تطبيع في جميع القطاعات المستثمر (أي، 1/9 إذا استثمرت في كل 9، 100 إلى 1 إذا استثمرت فقط 1 في، 100 النقدية، تدل مع ناقل عودة الصفر، إذا تم توظيفها أي القطاعات في). انها ر نقطة المظاهرة. هنا ق رمز الإعداد الأساسي: لذلك، والحصول على SPDRs، ووضعها معا، وحساب عوائدها، وتوليد إشارة، وخلق ناقلات الصفر، منذ Return. Portfolio يعامل أوزان أقل من 1 في الانسحاب، وأوزان (1) أعلاه باسم إضافة المزيد من رأس المال (كبيرة لمعلوماتك هنا). الآن، ق هنا كيف لحساب معدل دوران: لذا، فإن الحيلة هي هذه: عند استدعاء Return. portfolio، استخدم الخيار الحقيقي مطول. وهذا يخلق كائنات متعددة، من بينها يعود، BOP. Weight، وEOP. Weight. هذه الوقوف لبداية الفترة الوزن، ونهاية فترة الوزن. الطريقة التي يتم حسابها أن دوران هي ببساطة الفرق بين كيف اليوم الصورة الانجراف / مقابل ذلك الأصل. بداية جديدة من الوزن الفترة هي نهاية الوزن الفترة بالإضافة إلى أية المتعاملين التي كان من الممكن القيام به. وبالتالي، من أجل العثور على المعاملات الفعلية (أو دوران)، واحد يطرح نهاية السابقة من الوزن الفترة من بداية وزن الفترة. هذا ما تبدو هذه المعاملات مثل هذه الاستراتيجية. شيء يمكننا القيام به مع هذه البيانات واتخاذ دوران المتداول سنة واحدة، أنجز مع التعليمات البرمجية التالية: يبدو مثل هذا: وهذا يعني أساسا أن قيمتها العام الصورة واحدة من دوران في اتجاهين (أي، إذا بيع محفظة المستثمر كليا 100 دوران، وشراء مجموعة جديدة تماما من الأصول هو 100 آخر، ثم اتجاهين دوران 200) حوالي 800 كحد أقصى. التى قد تكون مرتفعة جدا بالنسبة لبعض الناس. الآن، وهنا ق التطبيق عند معاقبة تكاليف المعاملات عند 20 نقطة أساس في نقطة مئوية المتداولة (أي أنه يكلف 20 سنتا الى التعامل 100). لذلك، في 20 نقطة أساس في تكاليف المعاملات، ويستغرق ذلك نحو واحد في المئة في العائدات سنويا من هذه الاستراتيجية (باعتراف الجميع، الرهيبة). هذا لا يمكن إغفاله. لذلك، هذه هي الطريقة التي كنت فعلا حساب تكاليف دوران والمعاملات. في هذه الحالة، كان نموذج تكلفة المعاملات بسيط جدا. ومع ذلك، بالنظر إلى أن Return. portfolio يعود المعاملات على مستوى الأصول الفردية، يمكن للمرء الحصول على معقد بقدر ما ترغب به مع نمذجة تكاليف المعاملات. شكرا للقراءة. ملاحظة: سوف يعطي الكلام البرق في R / المالية، حتى لأولئك الذين يحضرون، عليك أن تكون قادرة على العثور لي هناك. هذا آخر سيوضح خطأ سهلة جعل كتابة backtests vectorized وبالتحديد في استخدام إشارة التي تم الحصول عليها في نهاية فترة لدخول (أو الخروج) وظيفة في الفترة نفسها. الاختلاف في النتائج واحدة يحصل هائل. اليوم، رأيت اثنين من المشاركات منفصلة عن ألفا المهندس المعماري ومايك هاريس كلا الرجوع إلى ورقة كتبها فاليري Zakamulin على حقيقة أن بعض السابقة البحوث التالية الاتجاه Glabadanidis حدث مع النتائج غير المطابقة للمواصفات، وأن النتائج Glabadanidis الصورة كانت قابلة للتكرار إلا من خلال تأسيس التحيز lookahead . يظهر التعليمة البرمجية التالية كيفية استخراج هذه lookahead التحيز. أولا، سوف الإعداد متحرك استراتيجية متوسط ​​الأساسية على 500 مؤشر S P من بقدر ما يعود إلى بيانات ياهو تقدم. وهنا هو كيفية إقامة التحيز lookahead. وهذه هي: بطبيعة الحال، هذا المنحنى الأسهم لا جدوى منها، لذا هي واحدة في نطاق سجل هنا. كما يمكن أن يرى، lookahead التحيز يجعل فارق هائل. وهنا النتائج العددية: مرة أخرى، مثير للسخرية تماما. لاحظ أنه عند استخدام Return. Portfolio (وظيفة في PerformanceAnalytics)، أن المجموعة سوف تعطيك تلقائيا backtests الفترة المقبلة التي يمكن القيام به بسرعة باستخدام عمليات vectorized، يمكن خطأ من جانب واحد ويجعل جميع الفرق بين backtest في عالم معقولة، ومحض هراء. ومع ذلك، ينبغي للمرء أن ترغب في اختبار للهراء وقال عندما تواجه مع النتائج المستحيل لتكرار، والميكانيكا أظهرت أعلاه هي الطريقة للقيام بذلك. الآن، على صعيد آخر: أنا وهي، حددت استراتيجية تناوب السوق العالمية بسيطة في مقال من بلوق وظيفة السابقة. حتى 2015 مارس (تاريخ بلوق وظيفة)، ان استراتيجية أداء جيدا. ومع ذلك، التاريخ بعد أن قالت أنها كانت كارثة كاملة، والتي، في وقوعه، وكان واضحا عندما مررت من خلال عملية إطار التنمية المدفوعة باعتبارات فرضية كتبت عنها في وقت سابق. لذلك، في حين كان هناك قدر كبير مكتوبة حول يست مجرد رمي استراتيجية بسبب ضعف الأداء على المدى القصير، وأن الشذوذ مثل الزخم وقيمة موجودة بسبب المخاطر المهنية بسبب قال التقصير في الأداء على المدى القصير، ق أبدا جيدة الشيء عندما يخلق استراتيجية خسائر كبيرة تاريخيا، وخاصة بعد أن نشرت في مثل هذه الزاوية المتواضعة من العالم المالي الكمي. في أي حال، كان هذا آخر يدل على بعض الميكانيكا، واستكمالا للاستراتيجية أنا كتبت عن فترة ليست بالبعيدة. شكرا للقراءة. ملاحظة: أنا مهتم دائما في جلسة استماع حول الفرص الجديدة التي يمكن أن تستفيد من خبرتي، وأنا دائما سعيد للتواصل. يمكنك العثور على ملفي الشخصي ينكدين هنا. هذه الوظيفة سوف تسلط الضوء على قيم 2S R راء استراتيجيتين التبسيط وليس 10 شهرا بسيط SMA، والنسبية، والزخم 10 شهرا (والذي هو مجرد اختلاف في سماس، كما أظهر ألفا المهندس المعماري في كتابهما DIY المستشار المالي. منذ وقت ليس ببعيد، صديق لي يدعى جوش سألني سؤال حول 2S R في مجال التمويل. وترغب في الإجابة عليها. تأكيده هو أنه في بعض الحالات والنماذج التي لديها أقل من القوة التنبؤية مثالية (EG R 2S من. 4، على سبيل المثال)، ويمكن تقديم ما زالت التوقعات واعدة جدا، وأنه إذا كان شخص ما لديك النموذج المالي الذي كان قادرا على شرح 40 من التباين في العوائد، فإنها يمكن أن يتقاعد بسعادة مع هذا النموذج مما يجعلها غنية جدا. في الواقع. 4 هو النظرة المتفائلة جدا (لوضعها برفق)، وهذا المنصب سوف تظهر من أجل توضيح هذا المثال، أخذت استراتيجيتين هنا ق رمز للقيام بما يلي:.. وهنا وهنا النتائج: وباختصار، فإن SMA10 و الزخم بعد 10 شهرا (ويعرف أيضا باسم ROC 10 الملقب MOM10) على حد سواء بسهولة يتفوق على شراء وعقد، وليس فقط في عوائد مطلقة، ولكن خصوصا في العوائد المعدلة حسب المخاطر (نسب شارب وكالمار). مرة أخرى، تحليل مبسط، ونماذج كثيرة الحصول على أكثر تعقيدا بكثير من هذا، ولكن مرة أخرى، بسيطة، مثال توضيحي باستخدام اثنين من الاستراتيجيات التي يتفوق على مؤشر (على المدى الطويل، على أي حال). الآن، والسؤال هو، ما هو R 2 من هذه النماذج للإجابة على هذا، أخذت نافذة المتداول لمدة خمس سنوات طلب أساسا: مدى فعلت هذه الكميات (النسبة بين سعر الإغلاق والمتوسط ​​المتحرك مجموعة الصورة التي جانبا ، مرة أخرى، من أجل التوضيح). هنا ق رمز لتوليد الجواب. والجواب، في شكل بالصور: باختصار، حتى في أفضل السيناريوهات، وهي الأزمات التي توفر الزخم / الاتجاه التالية / سمها ما شئت وسبب ود ف 500، أو حتى جزء يست تافهة، مثل هذا أن الشخص الذي يقف لتصبح غنية جدا. أكثر لهذه النقطة، بالنظر إلى أن اثنين من الاستراتيجيات التي يتفوق بسهولة في السوق لديها R 2S التي هي منخفضة بشكل استثنائي لفترات طويلة من الزمن، فإنه يذهب إلى إظهار أن عقد R 2 تصل إلى شكل من أشكال الكأس المقدسة الإحصائي بالتأكيد غير صحيح في عام المعنى، وكل من يفعل ذلك إما هو اللوحة مع واسعة جدا فرشاة، وخلق حجج زائفة، أو ينبغي أن مجرد محاولة لفهم حقل آخر والتي قد لا تعمل بالطريقة الحدس يقول لهم. شكرا للقراءة. هذا الاستعراض سوف تعيد النظر في كتاب من قبل الشعب في إدارة الأصول حل. وعموما، هذا الكتاب هو لأولئك الذين لم يسبق لهم تعرضوا للأفكار داخلها بد من قراءة واضح. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر الى الحل الذي يمكن تكرارها بشكل كامل، وهذا الكتاب غير متوفرة. حسنا، فإنه ق تم منذ بعض الوقت لقد راجعت كتابي الأخير، DIY المستشار المالي. من الناس رهيبة في ألفا المهندس المعماري. هذا الكتاب في رأيي، تم إعدادها في نوع مماثل من شكل. هذا هو هيكل الكتاب، ومشاركاتي معها: الجزء 1: لماذا في هيك تحتاج فعلا لدينا محفظة متنوعة، والسبب في محفظة متنوعة هو شيء جيد. في العالم التي يوجد فيها الكثير من التركيز وضعت على الأداء الأمني ​​واحد، وهذا هو بالتأكيد شيء على الاطلاق ويجب أن يذكر لأولئك الذين لا دراية نظرية المحفظة المالية. ويسلط الضوء على سبيل المثال من شخصين. الجزء 2: شيء لم يحضر في كثير من الأحيان تصل في كثير من أنحاء العالم ضليع في الرياضيات (لأنه ر تسقط إلى الهاوية وتدمير عقود من وفورات بشق الانفس الجزء 3: هذا الجزء هو أيضا واحد هو أن قراءة مهمة جدا أولا، فإنه يحدد بعبارات واضحة أنه على المدى الطويل التقييمات استشرافية للأسهم هي في الحضيض. وهذا يعني أن من المتوقع الأمام عوائد من العمر 15 منخفضة جدا، وذلك باستخدام ما يقرب من 75 عاما من الأدلة. وفي الوقت الحالي، وفقا للكتاب، يعني تقييم الأسهم لمدة 15 عاما العودة إلى الأمام السلبية. ومع ذلك، هناك شيء واحد سوف تأخذ هذه المسألة مع أنه في حين تطلعي عوائد على المدى الطويل بالنسبة للأسهم قد تكون منخفضة جدا، إذا كان أحد يعتقد هذا المخطط واستثمر فقط في سوق الأسهم عندما وكانت توقعات العائدات لمدة 15 عاما أعلى من المتوسط ​​على المدى الطويل، واحد قد غاب عن كل من يعمل الثور 2003-2007، وواحد منذ عام 2009 أن الجزء 4: وهنا د الحب حقا أن تعرف من أين حصلت على واضعي هذا الكتاب البيانات الخاصة بهم إلى الوراء-تاريخ بعض هذه الصناديق المتداولة في 90S. الجزء 5: بعض الأبحاث أكثر رسمي بشأن الموضوعات التي تمت تغطيتها بالفعل في بقية الكتاب الصورة الرأس قبل هذه النقطة، يجب أن هذا الجزء تفعل خدعة. ورقة بحثية أخرى هو شيء أنا منزوع الدسم لفترة وجيزة على الذي دخل حيز أكثر عمقا حول التقلبات والتقاعد الحقائب الوزارية، على الرغم من أنني شعرت أن الكتاب تغطية هذا الموضوع في وقت سابق إلى درجة كافية من خلال بناء الحدس باستخدام سيناريوهات مفهومة جدا. بحيث ر دراية المفاهيم في هذا الكتاب، وهذا بالتأكيد لا بد منه للقراءة، وفي اسرع وقت ممكن. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك دراية معظم المفاهيم وتبحث عن فكرة سيئة سا مفصلة لنشر الخلطة السرية، اشتريت هذا الكتاب على أمل التعرض لخوارزمية جديدة المقدمة في لغة مفهومة وبديهية أن بقية الكتاب وقد كتب في، وتركت الرغبة. لا يزال، أن لا يقلل من تأثير بقية الكتاب. بالنسبة لأولئك الذين هم أكثر عرضة لجمهورها المستهدف، ق 5/5. لتلك التي يريد بعض التفاصيل، فإنه لا يزال لديه جوهرة على بناء الكون. عموما، أنا معدل عليه 4/5. شكرا للقراءة. سنة جديدة سعيدة. هذه الوظيفة ستكون سريعة واحدة تغطي العلاقة بين المتوسط ​​المتحرك البسيط والسلاسل الزمنية الزخم. وهذا يعني أن واحدا من المحتمل أن تستمد وقت مؤشرات أفضل سلسلة الزخم من واحد الكلاسيكية تطبيقها في العديد من الصحف. حسنا، وبالتالي فإن الفكرة الرئيسية لهذا المنصب هو بسيط جدا: أنا متأكد من الجميع على دراية مع المتوسط ​​المتحرك البسيط مؤشر، كذلك. E. G. SMA (10). حسنا، كما اتضح، هذه الكميات لهما صلة في الواقع. كما تبين، إذا بدلا من التعبير عن زخم بالفرق من رقمين، يتم التعبير عن ذلك كمجموع للعوائد، ويمكن أن تكون مكتوبة (للزخم 10 شهرا) كما يلي: MOM 10 عودة هذا الشهر مقابل الشهر الماضي عودة 2 أشهر منذ العودة من 9 أشهر، أي ما مجموعه 10 شهرا في مثالنا قليلا. وهذا يمكن أن يكتب MOM 10 (P (0) يستحق العودة.) ومن ثم يمكن إعادة كتابة بواسطة الحساب النقابي على النحو التالي: (P (0) P (1) P (10)). وبعبارة أخرى، الزخم الملقب الفرق بين سعرين، ويمكن إعادة كتابة بالفرق بين المبالغ المتراكمة للأسعار. وما هو المتوسط ​​المتحرك البسيط بساطة المبلغ التراكمي لأسعار مقسوما لكن أسعار العديد من لخص انتهى. و فيما يلي بعض التعليمات البرمجية R في التظاهر. مع الرقم الناتج من الأحيان هذه الإشارات هما على قدم المساواة: باختصار، في كل مرة. الآن، ما هو بالضبط بونكين هذا مثال صغير هنا ق بونكين: المتوسط ​​المتحرك البسيط هو التبسيط إلى حد ما بقدر ما يذهب المرشحات. وأنها تعمل بمثابة مثال التربوي، لكن لديه بعض نقاط الضعف المعروفة بشأن تأخر، وضع النوافذ الآثار، وهلم جرا. هنا ق مثال لعبة كيف يمكن للمرء الحصول على إشارة الزخم مختلفة عن طريق تغيير فلتر. مع النتائج التالية: على الرغم من اختلاف EMA10 استراتيجية ديدن ليست هذه النقطة. وهذه النقطة هي أن إشارة الزخم مشتق من المتوسط ​​المتحرك البسيط مرشح، وذلك باستخدام فلتر مختلفة، يمكن للمرء أن الاستمرار في استخدام نوع زخم استراتيجية. أو، بعبارة أخرى، والوجبات الجاهزة الرئيسية / عام هنا هي أن الزخم هو المنحدر من مرشح، ويمكن للمرء أن حساب الزخم في عدد لا حصر له من الطرق اعتمادا على مرشح المستخدمة، ويمكن أن تأتي مع عدد لا يحصى من الاستراتيجيات الزخم مختلفة. شكرا للقراءة. ملاحظة: أنا متعاقد حاليا في شيكاغو، وأنا دائما مفتوحة إلى الشبكات. اتصل بي على بريدي الإلكتروني في ilya. kipnis جوجل أو تجد لي على ينكدين هنا. هذا المنصب سوف مخطط محاولة فاشلة الأولى في تطبيق منهجية مرشح فرقة لمحاولة التوصل إلى عملية الترجيح على الجاسوس الذي ينبغي أن يكون نظريا عملية تدريجية للتحول من قناعة بين سوق صاعدة، سوق هابطة، وفي أي مكان في بين. هذه هي وظيفة لمتابعة هذا بلوق وظيفة. لذلك، ذهب تفكيري مثل هذا: في سوق صاعدة، باعتبارها واحدة من التحولات الاستجابة لنعومة، يجب أن تكون المرشحات استجابة أعلى من المرشحات على نحو سلس، والعكس بالعكس، كما أن هناك د بالتأكيد نقدر ردود الفعل على. في أي حال، كانت فكرة كان لي في الجزء العلوي من رأسي أنه بالإضافة إلى وجود وسيلة من وزنها عدة مرشحات قبل استجابتها (الانحراف من تحركات الأسعار) ونعومة (الانحراف من خط ثابت)، التي بأخذ مبالغ من علامة الفرق بين مرشح واحد وجارتها على الاستجابة لطيف نعومة، قدمت ما يكفي من المرشحات فرقة (مثلا، 101، لذلك هناك 100 الخلافات)، واحد الحصول على وسيلة للانتقال من الاقتناع الكامل لسوق صاعدة، إلى سوق هابطة، إلى أي شيء بينهما، ويكون هذا سيكون عملية سلسة التي لا توجد الآن ر يتأرجح الفصام الإدانة. هنا ق رمز للقيام بذلك على جاسوس من إنشائها إلى عام 2003: وهنا ق نتيجة مخيب جدا: أساسا، في حين كنت أتوقع أن نرى تغييرات في إدانة ربما 20 على الأكثر، بدلا من ذلك، مؤشر بلدي من مجموع الاختلافات علامة فعل تماما كما تمنيت أن لدن ر يشعر مثل التخلي عن هذه الفكرة في هذه المرحلة، وكالعادة، سوف دائما موضع تقدير ردود فعل. شكرا للقراءة. ملاحظة: أنا بصدد التشاور حاليا بصفة تحليلات في وسط مدينة شيكاغو. ومع ذلك، وأنا أيضا تبحث عن المتعاونين الذين يرغبون في متابعة الأفكار التجارية مثيرة للاهتمام. إذا كنت تشعر مهاراتي قد تكون عونا لك، دعونا نتحدث. يمكنك البريد الالكتروني لي في ilya. kipnis جوجل، أو تجد لي على ينكدين هنا. سيكون هذا الاستعراض عن Inovance التقنية ايضا أفكاري عن كيفية Inovance التقنية يمكن أن تحسن منتجاتها. وهناك القليل من خلفية: لقد تحدثت عدة مرات لبعض من مؤسسي الشركة الصورة، الذي يبدو وكأنه الأفراد في حوالي مستواي سن (حتى، زميل جيل الألفية). في نهاية المطاف، ونقطة بيع هو: التداول المنتظم هو بارد. تعلم الآلة هو بارد. لذلك، وتطبيق التعلم الآلي للتداول منهجي رائع (وطريقة مؤكدة النجاح لتحقيق أرباح، كما أظهرت النهضة للتكنولوجيا.) في حين أن هذا قد يبدو المتعرج قليلا، ق المؤسسين، وهذا هو صراحة مهمتهم. ومع ذلك، أنا لست متأكدا من أن Inovance الصورة تطبيق TRAIDE يحقق فعلا هذه المهمة في وضعها الحالي. هنا كيف تعمل: للمستخدمين اختيار الأصول في وقت واحد، وتحديد نطاق التاريخ (بيانات تعود إلى 31 ديسمبر 2009). تقتصر الأصول حاليا لأزواج العملات سيولة عالية، ويمكن أن يستغرق الإعدادات التالية: 1 ساعة، 2 ساعة و 4 ساعات و 6 ساعات، أو إطارات شريط الوقت اليومية. المستخدمين ثم الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المؤشرات، التي تتراوح بين المتوسطات التقنية (نقل، مؤشرات التذبذب، وحسابات حجم، وما إلى ذلك في الغالب مجموعة متنوعة من المؤشرات القرن ال20، على الرغم من التكيف عرضية المتوسط ​​المتحرك تمكنت من التسلل في السهل إضافة العديد من المؤشرات و فإن المستخدم يحب، وهناك أساسا أي وثائق على أي منها، مع عدم وجود وصلات إلى مرجع، وما إلى ذلك بحيث يمكن للمستخدمين سوف تضطر إلى تحمل عبء فهم في الواقع ما كل واحد من المؤشرات التي تختار فعلا لا، وعما إذا كان أو ليست تلك المؤشرات هي مفيدة، وتطبيق TRAIDE يجعل من الصفر الجهد (حتى الآن) لفي الواقع الحصول على المستخدمين على اطلاع مع الغرض من هذه المؤشرات، ما هو الهدف النظري (قياس قناعة في اتجاه، والكشف عن وجود اتجاه، نوع مؤشر مذبذب، الخ ) وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق التحديدات مؤشر، للمستخدمين تحديد أيضا إعداد معلمة واحدة لكل مؤشر في الاستراتيجية. على سبيل المثال إذا كان لي كروس EMA، أنا د تضطر إلى وضع استراتيجية جديدة لكروس 20/100، تقاطع 21/100، بدلا من تحديد شيء من هذا القبيل: EMA القصير: 20-60 EMA طويل: 80-200 Quantstrat نفسها لديها هذه الوظيفة، وبينما كنت دون، وجدت هنا. في رأيي، فإن خيار تغطي مجموعة من القيم إلزامي وذلك لإثبات أن أي إعداد المعلمة نظرا ليست مجرد صدفة عشوائية. خارج quantstrat، ولقد أثبتت هذه المنهجية في بلدي الفرضية انطلاقا المشاركات التنمية، وفي الخروج لاختيار المعلمة لتداول التقلبات. حيث TRAIDE يجوز لها أن تفعل شيئا للاهتمام، ومع ذلك، هو أنه بعد يحدد المستخدم له مؤشرات والمعلمات، ل. في حين أن هناك قيمة محددة لاستكشاف العلاقات بين المؤشرات والعوائد المستقبلية، وأعتقد أن TRAIDE يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال، مثل الإبلاغ ف القيم، والإدانة، وهلم جرا. على سبيل المثال، إذا كنت الجمع بين المؤشرات بما فيه الكفاية، م الخاص يأمل أن يرى TRAIDE خلق المزيد من الوظائف من حيث ما يشكل قاعدة التداول. بعد تحديد المستخدم على حد سواء طويلة وقاعدة قصيرة (ببساطة عن طريق التصفية على مؤشر يتراوح تلك اليد TRAIDE الصورة في هذا الصدد. وأخيرا، TRAIDE ثم يولد كود في MetaTrader4 للمستخدم تحميل. وهذا ق العملية. في رأيي، في حين ما وضعت Inovance التقنية القيام به مع TRAIDE المثير للاهتمام، وأنا ولدن ر برنامج جيد جدا)، وفئات الأصول (مرة أخرى، في وقت واحد). ومع ذلك، للمستثمرين الأفراد، قضية بلدي مع TRAIDE هو هذا: هناك تشكيلة كاملة من المؤشرات غير الموثقة، والتي ثم الانتقال إلى الصندوق الأسود خوارزميات تعلم الآلة. والنتيجة هي أن المستخدم لديه فهم قليل جدا من ما الخوارزميات الكامنة فعلا، والسبب في المنطق هو أو هي قدمت مع هو الإخراج. في حين TRAIDE يجعل من السهل بشكل مسلي لإنشاء أي نظام تجاري واحد معين، وقد ذكر أفراد ومتعددة بطرق مختلفة قليلا قبل والكتابة استراتيجية هو الجزء السهل. تؤدي هذا العمل لفهم ما إذا كان هذه الاستراتيجية لديها في الواقع ميزة هو أصعب من ذلك بكثير. وهي فحص قوة لها، قوتها التنبؤية، حساسيتها للأنظمة المختلفة، وهلم جرا. نظرا TRAIDE الصورة تاريخ البيانات قصيرة نسبيا (2010 فصاعدا)، وإلى جانب عدم شفافية أن المستخدم يعمل تحت، من شأنه أن مقارنتي يكون هذا: إنه ر يختتم تصطدم بشجرة. عموما، أنا أحب تطبيق ر TRAIDE تنوي معرفة خصوصيات وعموميات من الترميز نظام التداول في R (على الرغم من لي مما يدل مرات عديدة على كيفية وضع هذه الأنظمة معا). أنا فقط أعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل وضعت في التأكد من أن النتائج يراه المستخدم تدل على الحافة، بدلا من فتح إمكانية عالية مرنة خوارزميات تعلم الآلة مطاردة الأشباح في واحدة من أكثر ضوضاء والأكثر ديناميكية مجموعات البيانات أحد يستطيع العثور عليها. توصياتي هي التالية: 1) فئات الأصول المتعددة 2) السماح نطاقات المعلمة، ووضع حد أقصى لعدد من التجارب في أي لحظة معينة (على سبيل المثال 4 مؤشرات مع عشرة إعدادات كل 10،000 أنظمة التداول الممكنة تفجير خوادم). لتضييق عدد من الرحلات التجريبية، وتقنيات استخدام من التصميم التجريبي للوصول إلى تركيبات لائقة. (أتمنى تذكرت تقنيات منهجية استجابة السطح من سيدي د تكون مثيرة للاهتمام لمعرفة ما إذا كان لديهم سجل حافل كصندوق، بالإضافة إلى كمقدم برامج. إذا تم احتساب كل هذه الأمور لوالآلي، والمنتج . نأمل إنجاز مهمتها جلب التداول المنتظم والتعلم الآلي لعدد أكبر من الناس أعتقد TRAIDE لديها امكانات، وأنا م على أمل أن موظفيها سوف يدركون أن إمكانات شكرا للقراءة ملاحظة:.. أنا متعاقد حاليا في وسط مدينة شيكاغو، وانا دائما الراغبين في التواصل مع المتخصصين في تجارة منتظمة ومنهجية إدارة الأصول / المساحات تخصيص البحث بلدي ينكدين هنا تحرير: اليوم في البريد الإلكتروني الخاص بي (3 ديسمبر 2015)، وصلتني لاحظ أن Inovance تبذل TRAIDE خالية تماما ربما كانوا. تريد حفنة مزيد من ردود الفعل على ذلك هذه الوظيفة سوف يبرهن على وجود طريقة لإنشاء عامل تصفية الفرقة على أساس المفاضلة بين النعومة والقدرة على الاستجابة، بدت خاصيتين للفي التصفية. سيكون مرشح المثالي على حد سواء أن تستجيب لتسعير العمل حتى لا يشغلون مناصب غير صحيحة، في حين أيضا على نحو سلس، وذلك لعدم تحمل إشارات خاطئة وتكاليف المعاملات لا لزوم لها. لذلك، من أي وقت مضى منذ استراتيجيتي التداول التقلب، وذلك باستخدام ثلاث مرشحات ساذجة جدا (عن حقن) غاب تماما في 27 شهرا في الرابع عشر. أنا لقد قررت في محاولة لتحسين وسائل لخلق مؤشرات أفضل في الاتجاه التالي. الآن، في ظل إدراك أن من المحتمل أن يكون هناك طن من المرشحات المعقدة في الوجود، قررت بدلا من ذلك التركيز على طريقة لإنشاء مرشحات المجموعات، باستخدام القياس من التعلم إحصاءات / آلة. في تحليل بيانات ثابتة، لمهمة الانحدار أو تصنيف، وهناك مفاضلة بين التحيز والتباين. باختصار، التباين سيئة بسبب إمكانية overfitting على بعض الملاحظات غير النظامية، والتحيز سيئة بسبب إمكانية underfitting البيانات المشروعة. وبالمثل، مع تصفية السلاسل الزمنية، وهناك مخاوف مماثلة، إلا التحيز يسمى تأخر كثيرا، والتباين يمكن النظر إليها على أنها مؤشر. في الأساس، فإن المؤشر الأمثل تتحرك بسرعة مع البيانات، وفي الوقت نفسه، لا تمتلك عدد لا يحصى من صغيرة المطبات، والانتكاسات على طول الطريق، والتي قد ترسل إشارات خاطئة إلى استراتيجية التداول. لذلك، وهنا هي الطريقة أعمالي خوارزمية بسيطة: المدخلات إلى وظيفة ما يلي: أ) سلسلة زمنية من البيانات التي ق return. calculate) وظيفة D) عامل الإدانة، لتكون السلطة سيتم رفع أخطاء. هذا وينبغي ان يكون بين 0.5 و 3 E) وناقلات تحدد التركيز على نعومة (مقابل التركيز على الاستجابة)، والتي ينبغي أن تتراوح من 0 إلى 1. هنا ق رمز: هذا يحصل بيانات الجاسوس، ويخلق اثنين من الوظائف ذات المنفعة xtsApply، الذي هو مجرد العمود القائم على تطبيق الذي يحل محل مؤشر الأصلي أن استخدام أعمدة الحكمة تطبيق المرتجع، وsumIsNa، وأنا استخدامها لاحقا لحساب أعداد الوافدين الجدد في صف معين. كما أنها تخلق المرشحات مرشح بلدي، والتي، لابقاء الامور بسيطة، ليست سوى SMAS 2-250. هنا ق الرمز الفعلي من وظيفة، مع تعليقات في القانون نفسه لشرح أفضل لعملية من المستوى الفني (لأولئك الذين لا يزالون غير مألوف مع البحث، والبحث عن الهاش): إن الغالبية العظمى من الوقت الحسابية تجري في اثنين يدعو xtsApply. على 249 مختلفة المتوسطات المتحركة البسيطة، تستغرق العملية حوالي 30 ثانية. هنا ق الانتاج، وذلك باستخدام عامل إدانة 2: وهنا مثال، وتبحث في الجاسوس من 2007 حتى 2011. في هذه الحالة، وأنا اختار أن يذهب من الأزرق إلى اللون الأخضر والبرتقالي والبني والمارون والأرجواني، والأحمر أخيرا